Sách mô tả và hướng dẫn sử dụng các côgn cụ của Matlab trong phân tích và tính toán các sản phẩm phái sinh tài chính và danh mục đầu tư. Chapter 1: Getting Started Describes interest rate models, bushy and recombinent trees, instrument types, and instrument porforlio construction. Chapter 2: Using Financial Derivatives Describes techniques for computing prices and sensitivities based upon the interest rate term structure, the Heath-Jarrow-Morton (HJM) model of forward rates, and the Black-Derman-Toy (BDT) interest rate model. Chapter 3: Hedging Portfolios Describes functions that minimize the cost of hedging a portfolio giving a set of target sensitivities, or minimize porfolio sensitivities for a given set of maximum target costs. Chapter 4: Function Reference Describes the funcstions used for interest rate environment computations, instrument porfolio construction and manipulation, and for HJM and BDT modeling. Tài liệu gồm 342 trang. Dung lượng: 2,35 MB Please login or register to view links Người viết bài: nguoikhung Nguồn: TVE
